大家好,乐天来为大家解答以下的问题,关于变量平稳还需要协整检验吗,平稳性检验后可以确定协整关系吗这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、平稳性检验后可以确定协整关系。
2、单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 。
3、实证检验步骤:1.先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则服从i阶单整(注意趋势、截距不同情况选择,根据P值和原假设判定)。
4、2.若所有检验序列均服从同阶单整,可构造VAR模型,做协整检验(注意滞后期的选择),判断模型内部变量间是否存在协整关系,即是否存在长期均衡关系。
5、如果有,则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验,检验变量之间“谁引起谁变化”,即因果关系。
6、扩展资料:在实际应用过程中,通常需要对时间序列进行平稳性判断,观察一个序列是否存在某种趋势,以及各时间间隔内折线是否存在明显的差异。
7、下面介绍一下常用的几种检验方法。
8、绘制时间序列散点图。
9、该方法只能直观、粗略的看序列是否存在明显的趋势。
10、2、Daniel检验法。
11、主要用于观察序列是否存在着趋势,不检测自相关。
12、该方法建立在Spearman相关系数基础之上,3、基于Kendall t 系数检验法。
13、此检验法对序列进行n*(n-1)/2配对进行检测。
14、假如在一对观测值中。
15、参考资料:百度百科-时空序列平稳性。
本文分享完毕,希望对大家有所帮助。
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